Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения: Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Архив

Редакция журнала «Вестник МГТУ» поддерживает политику открытого доступа «Open Access», что позволяет пользователям бесплатно и неограниченно использовать тексты научных статей (читать, загружать, копировать, распространять) при условии указания авторства.

Издание "Вестник МГТУ" доступно на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 3.0 Непортированная.

Пивоварова Н.Б.

Построение стохастической модели стоимости опционов

PDFЧитать

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы расчета стоимости (премии) опционов европейского и американского типа, предлагается стохастическая модель расчета опционов, приводятся результаты модельных расчетов.

Печатная ссылка: Пивоварова Н.Б. Построение стохастической модели стоимости опционов // Вестник МГТУ. 1999. Т. 2, № 2. C. -.

Электронная ссылка: Пивоварова Н.Б. Построение стохастической модели стоимости опционов // Вестник МГТУ. 1999. Т. 2, № 2. C. -. URL: http://vestnik.mstu.edu.ru/v02_2_n05/articles/14_pivov.zip.

(на русск., cтр.4, рис. 2, табл 3, ссылок 6, MS Word 95, WinZip, 81 КБ)