Архив
Редакция журнала «Вестник МГТУ» поддерживает политику открытого доступа «Open Access», что позволяет пользователям бесплатно и неограниченно использовать тексты научных статей (читать, загружать, копировать, распространять) при условии указания авторства.
Warning: file_get_contents(http://doi.crossref.org/servlet/getForwardLinks?usr=murmansk&pwd=4_mstu&doi=): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/old/sites/vestnik/php/find_ref.php on line 2
Построение стохастической модели стоимости опционов
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы расчета стоимости (премии) опционов европейского и американского типа, предлагается стохастическая модель расчета опционов, приводятся результаты модельных расчетов.
Печатная ссылка: Пивоварова Н.Б. Построение стохастической модели стоимости опционов // Вестник МГТУ. 1999. Т. 2, № 2. C. -.
Электронная ссылка: Пивоварова Н.Б. Построение стохастической модели стоимости опционов // Вестник МГТУ. 1999. Т. 2, № 2. C. -. URL: http://vestnik.mstu.edu.ru/v02_2_n05/articles/14_pivov.zip.
(на русск., cтр.4, рис. 2, табл 3, ссылок 6, MS Word 95, WinZip)
